PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEP с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEP с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. ACEP charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ACEP и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ACEP

1 день
-0.69%
1 месяц
8.05%
С начала года
24.34%
6 месяцев
27.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и CVSE

2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.34%7.88%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов ACEP и CVSE

Секторы
ACEP
CVSE

Технологии

35.8%
39.5%

Финансовые услуги

14.6%
16.3%

Энергетика

12.5%

-

Сырьевые материалы

12.2%
2.7%

Промышленность

10.5%
11.3%

Здравоохранение

7.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.7%

Недвижимость

2.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

1.2%
7.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ACEP
35.8%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

ACEP
14.6%
CVSE
16.3%

Энергетика

ACEP
12.5%
CVSE

-

Сырьевые материалы

ACEP
12.2%
CVSE
2.7%

Промышленность

ACEP
10.5%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

ACEP
7.5%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

ACEP
2.5%
CVSE
1.7%

Недвижимость

ACEP
2.0%
CVSE
3.5%

Коммуникационные услуги

ACEP
1.3%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

ACEP
1.2%
CVSE
7.0%

Коммунальные услуги

ACEP

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARS Core Equity Portfolio ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с UJUNACEP с NRSHACEP с CNAVACEP с BLCRACEP с FNDXACEP с DMAY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CDEI

Доходность на риск

ACEP vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEP
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACEP vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEPCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.41

0.92

+3.49

Просадки

Сравнение просадок ACEP и CVSE

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEPCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-20.29%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.68%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.69%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEPCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

6.49%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

13.87%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.87%

+3.42%

Сравнение комиссий ACEP и CVSE

ACEP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и CVSE

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%

Часто задаваемые вопросы

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Calvert. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор