PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ACEP с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ACEP и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEP показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.92%.


ACEP

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.21%
6 месяцев
12.92%
С начала года
20.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.75%
С начала года
2.92%
1 год
6.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEP и BUFH


2026 (YTD)2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF
20.32%8.00%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.92%1.58%

Correlation

The correlation between ACEP and BUFH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ARS Core Equity Portfolio ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

ACEP vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEP c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ACEPBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

ACEP vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACEP и BUFH

Максимальная просадка ACEP за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEP и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ACEPBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.06%

-1.53%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.05%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.17%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEP и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ACEPBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

2.37%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

2.33%

+14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

2.33%

+14.93%

Сравнение комиссий ACEP и BUFH

ACEP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEP и BUFH

Дивидендная доходность ACEP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF
0.11%0.14%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ACEP and BUFH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

ACEP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BUFH.

ACEP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: ARS Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for ACEP and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEP и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор