PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с ICIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACEIX с ICIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) and ICIFX (Invesco Conservative Income Fund) are both mutual funds - ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while ICIFX is a Ultrashort Bond fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ACEIX returned 8.87%/yr vs 2.55%/yr for ICIFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ACEIX charges 0.78%/yr vs 0.27%/yr for ICIFX.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и ICIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции ICIFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.55% соответственно.

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%

ICIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACEIX и ICIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		1.46%4.97%5.74%4.77%0.37%-0.09%1.74%2.83%2.03%1.45%

Correlation

The correlation between ACEIX and ICIFX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.02

The correlation between ACEIX and ICIFX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Invesco Conservative Income Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX
Часто сравнивают с ICIFX:
ICIFX с GSYICIFX с CBUDXICIFX с TRSTXICIFX с MUIIXICIFX с TMPFXICIFX с BUBIXICIFX с OPGSX

Доходность на риск

ACEIX vs. ICIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ICIFX
Ранг доходности на риск ICIFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICIFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICIFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c ICIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXICIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.15

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
10.21

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

3.40

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

11.10

-7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

51.47

-37.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. ICIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICIFX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и ICIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXICIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

2.52

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

2.30

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

2.22

-1.49

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и ICIFX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и ICIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACEIXICIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-2.19%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-0.40%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.40%

-0.40%

-12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-1.24%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-2.19%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.11%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.09%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и ICIFX

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACEIXICIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.43%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

1.04%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

1.40%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

1.36%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

1.12%

+11.71%

Сравнение комиссий ACEIX и ICIFX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ICIFX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и ICIFX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности ICIFX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
ICIFX
Invesco Conservative Income Fund		4.48%4.74%5.37%3.53%1.47%0.40%1.22%2.29%2.21%1.34%0.91%0.47%

Часто задаваемые вопросы

ACEIX and ICIFX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEIX has higher volatility (2.05%) compared to ICIFX (0.43%). In terms of maximum drawdown, ACEIX dropped -40.08% vs ICIFX's -2.19%.

ICIFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACEIX и ICIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор