PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACCBX с LMLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACCBX с LMLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ACCBX returned 2.96%/yr vs 4.65%/yr for LMLCX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACCBX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.

Доходность

Сравнение доходности ACCBX и LMLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACCBX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции ACCBX уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.65% соответственно.

ACCBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.46%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.96%

LMLCX

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.29%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACCBX и LMLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		0.62%7.34%2.87%7.01%-16.72%0.31%11.43%15.78%-4.13%7.27%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		1.82%12.22%-2.21%12.93%-3.51%3.08%2.93%15.10%-4.24%7.20%

Correlation

The correlation between ACCBX and LMLCX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г.

0.58

Over the past year, ACCBX and LMLCX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Corporate Bond Fund

Western Asset SMASh Series C Fund

Часто сравнивают с ACCBX:
ACCBX с VOOACCBX с AAAUACCBX с BRK-BACCBX с NUACCBX с NVDAACCBX с PRWAXACCBX с JEPI
Часто сравнивают с LMLCX:
LMLCX с LKFIXLMLCX с NBBLMLCX с LMGEXLMLCX с VSCSXLMLCX с PBBBXLMLCX с LCSSXLMLCX с GOBSX

Доходность на риск

ACCBX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACCBX
Ранг доходности на риск ACCBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCBX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCBX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCBX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMLCX
Ранг доходности на риск LMLCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMLCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMLCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMLCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMLCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACCBX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACCBXLMLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.68

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.52

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.75

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

9.40

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACCBX vs. LMLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACCBX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMLCX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACCBX и LMLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACCBXLMLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.59

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ACCBX и LMLCX

Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и LMLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACCBXLMLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.26%

-23.45%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-4.22%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.72%

-11.77%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-11.77%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.59%

-23.45%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-1.94%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACCBX и LMLCX

Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.43%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACCBXLMLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.07%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

4.47%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

6.91%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

7.79%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

7.19%

-1.46%

Сравнение комиссий ACCBX и LMLCX

ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACCBX и LMLCX

Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности LMLCX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund		5.00%4.95%4.63%3.78%3.84%4.91%5.98%3.67%4.22%4.13%3.64%3.88%
LMLCX
Western Asset SMASh Series C Fund		6.18%6.11%6.58%5.78%4.46%5.42%3.54%4.16%5.59%4.04%3.75%5.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ACCBX and LMLCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LMLCX has higher volatility (2.07%) compared to ACCBX (1.43%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs LMLCX's -23.45%.

LMLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACCBX и LMLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор