Сравнение ACCBX с IVNQX
ACCBX (Invesco Corporate Bond Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - ACCBX is a Corporate Bonds fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, ACCBX returned -0.20%/yr vs 16.07%/yr for IVNQX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ACCBX charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности ACCBX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACCBX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 16.42%.
ACCBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.89%
IVNQX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACCBX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.29% | 7.34% | 2.87% | 7.01% | -16.72% | 0.31% | 4.06% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 16.42% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ACCBX and IVNQX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between ACCBX and IVNQX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACCBX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
ACCBX
IVNQX
Сравнение ACCBX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACCBX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.93 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 10.87 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACCBX и IVNQX
Максимальная просадка ACCBX за все время составила -45.26%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACCBX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACCBX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.26% | -34.83% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -11.95% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.72% | -22.70% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -34.83% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.24% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -8.17% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.21% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACCBX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Corporate Bond Fund (ACCBX) составляет 1.29%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что ACCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACCBX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 9.05% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 14.59% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 18.04% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 22.79% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 22.58% | -16.85% |
Сравнение комиссий ACCBX и IVNQX
ACCBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACCBX и IVNQX
Дивидендная доходность ACCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности IVNQX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 5.02% | 4.95% | 4.63% | 3.78% | 3.84% | 4.91% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.13% | 3.64% | 3.88% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.12% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACCBX and IVNQX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVNQX has higher volatility (9.05%) compared to ACCBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, ACCBX dropped -45.26% vs IVNQX's -34.83%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACCBX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор