Сравнение ACAZX с ONERX
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ACAZX returned 20.92%/yr vs 33.79%/yr for ONERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ACAZX charges 0.85%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 63.96%.
ACAZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.42%
ONERX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 63.96%
- 6 месяцев
- 60.96%
- 1 год
- 125.75%
- 3 года*
- 56.19%
- 5 лет*
- 33.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACAZX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 14.21% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 56.00% |
ONERX One Rock Fund | 63.96% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between ACAZX and ONERX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between ACAZX and ONERX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAZX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
ACAZX
ONERX
Сравнение ACAZX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 7.17 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 25.36 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и ONERX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, примерно равная максимальной просадке ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAZX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -47.44% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -17.63% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -47.44% | +19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -47.44% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.71% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -13.79% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 4.98% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и ONERX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) составляет 5.24%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAZX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 12.25% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 29.80% | -13.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 37.94% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 39.12% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 38.20% | -12.76% |
Сравнение комиссий ACAZX и ONERX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и ONERX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности ONERX в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 7.73% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
ONERX One Rock Fund | 14.71% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACAZX and ONERX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (12.25%) compared to ACAZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAZX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор