PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%8.76%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий ACAZX и BBLIX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

ACAZX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.63

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.83

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

3.38

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.12

Корреляция

Корреляция между ACAZX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и BBLIX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и BBLIX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-33.49%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-10.22%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-28.06%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-1.80%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.47%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.62%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и BBLIX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

1.57%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

6.07%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

16.08%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

16.08%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

18.80%

+6.55%