Сравнение ACAZX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 18.61% против 6.40% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и AMCGX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
ACAZX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ACAZX
AMCGX
Сравнение ACAZX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.21 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.09 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.73 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.24 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.21 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и AMCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и AMCGX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и AMCGX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -74.93% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -16.20% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -64.50% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -64.50% | +16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -41.70% | +26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -22.97% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 4.73% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и AMCGX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.85% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.07% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 24.22% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 30.67% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 26.74% | -1.39% |