Сравнение ACAZX с ALSCX
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ACAZX returned 21.42%/yr vs 10.38%/yr for ALSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ACAZX charges 0.85%/yr vs 1.96%/yr for ALSCX.
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и ALSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у ALSCX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции ALSCX по среднегодовой доходности: 21.42% против 10.38% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.42%
ALSCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам ACAZX и ALSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 14.21% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 11.71% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
Correlation
The correlation between ACAZX and ALSCX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between ACAZX and ALSCX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACAZX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск
ACAZX
ALSCX
Сравнение ACAZX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | ALSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.71 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 5.82 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | ALSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.38 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.06 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.41 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.13 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и ALSCX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACAZX | ALSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -76.39% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -19.23% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -34.29% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -50.13% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -53.16% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -21.41% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -35.28% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 5.63% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и ALSCX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) составляет 5.24%, в то время как у Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACAZX | ALSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.88% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 18.77% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 23.86% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 27.95% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 25.70% | -0.26% |
Сравнение комиссий ACAZX и ALSCX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и ALSCX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, тогда как ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 7.73% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACAZX and ALSCX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSCX has higher volatility (7.88%) compared to ACAZX (5.24%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs ALSCX's -76.39%.
ACAZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACAZX и ALSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор