PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с ALAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACAZX с ALAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. ALAFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и ALAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACAZX и ALAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		-9.39%39.65%51.72%44.15%-35.95%20.00%45.73%33.84%1.33%28.70%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у ALAFX с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACAZX имеют среднегодовую доходность 18.61%, а акции ALAFX немного впереди с 18.81%.

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%

ALAFX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.70%
3 года*
34.13%
5 лет*
15.27%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Alger Focus Equity A Fund

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX
Часто сравнивают с ALAFX:
ALAFX с ALGRXALAFX с ALVOXALAFX с VOOALAFX с ACAAXALAFX с SPECXALAFX с ALARXALAFX с FRTY

Сравнение комиссий ACAZX и ALAFX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALAFX в 0.95%.

ALAFX
Alger Focus Equity A Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность на риск

ACAZX vs. ALAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALAFX
Ранг доходности на риск ALAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c ALAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXALAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.39

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.06

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. ALAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAFX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и ALAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXALAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.81

-0.11

Корреляция

Корреляция между ACAZX и ALAFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и ALAFX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности ALAFX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
ALAFX
Alger Focus Equity A Fund		8.73%7.91%0.00%0.10%0.06%14.09%6.28%1.98%5.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и ALAFX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки ALAFX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACAZXALAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-43.65%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-17.58%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-43.65%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-43.65%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-13.50%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-7.75%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

5.21%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и ALAFX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity A Fund (ALAFX) имеют волатильность 9.11% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACAZXALAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

9.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

17.06%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

27.51%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.95%

26.16%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

23.90%

+1.45%