Сравнение ABYSX с SHDPX
ABYSX (AB Discovery Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYSX charges 0.83%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ABYSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABYSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.97%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABYSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 0.59% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between ABYSX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABYSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ABYSX
SHDPX
Сравнение ABYSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABYSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABYSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 9.50 | -9.06 |
Просадки
Сравнение просадок ABYSX и SHDPX
Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABYSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.01% | 0.00% | -60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | 0.00% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABYSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABYSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 0.92% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 0.92% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 0.92% | +21.96% |
Сравнение комиссий ABYSX и SHDPX
ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABYSX и SHDPX
Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABYSX AB Discovery Value Fund | 5.30% | 6.00% | 14.12% | 6.27% | 7.61% | 9.48% | 0.77% | 4.15% | 12.31% | 6.54% | 3.67% | 6.50% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABYSX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABYSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор