PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABYSX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYSX с QRSVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ABYSX (AB Discovery Value Fund) and QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, ABYSX returned 8.39%/yr vs 12.73%/yr for QRSVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABYSX charges 0.83%/yr vs 0.94%/yr for QRSVX.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYSX показывает доходность 20.71%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 26.03%.

ABYSX

1 день
1.61%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
12.73%
С начала года
20.71%
1 год
23.45%
3 года*
13.34%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.46%

QRSVX

1 день
0.96%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
20.30%
С начала года
26.03%
1 год
30.65%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYSX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABYSX
AB Discovery Value Fund		20.71%2.84%9.84%17.04%-16.10%35.67%1.65%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		26.03%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Correlation

The correlation between ABYSX and QRSVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between ABYSX and QRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Value Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с ABYSX:
ABYSX с CSMIXABYSX с APGYXABYSX с ALTFXABYSX с ARSMXABYSX с APGZXABYSX с AGDAXABYSX с APGAX
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с FMDEQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с XMVMQRSVX с VTWV

Доходность на риск

ABYSX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг доходности на риск ABYSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYSX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABYSXQRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.23

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.03

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

14.14

-6.48

ABYSX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRSVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYSX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и QRSVX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и QRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYSXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.01%

-20.59%

-39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-7.93%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-18.91%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-20.59%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.81%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.25%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и QRSVX

AB Discovery Value Fund (ABYSX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что ABYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYSXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.24%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.61%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.10%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.45%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

17.39%

+5.39%

Сравнение комиссий ABYSX и QRSVX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и QRSVX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности QRSVX в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYSX
AB Discovery Value Fund		4.97%6.00%14.12%6.27%7.61%9.48%0.77%4.15%12.31%6.54%3.67%6.50%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.53%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABYSX and QRSVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABYSX has higher volatility (4.06%) compared to QRSVX (3.24%). In terms of maximum drawdown, ABYSX dropped -60.01% vs QRSVX's -20.59%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYSX и QRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор