PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABYIX с PQTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABYIX с PQTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABYIX (Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I) and PQTIX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, ABYIX returned 3.54%/yr vs 4.40%/yr for PQTIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABYIX charges 1.79%/yr vs 1.54%/yr for PQTIX.

Доходность

Сравнение доходности ABYIX и PQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABYIX показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у PQTIX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции ABYIX уступали акциям PQTIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 4.40% соответственно.

ABYIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.93%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.03%
1 год
16.05%
3 года*
2.75%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.54%

PQTIX

1 день
0.26%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.45%
6 месяцев
8.69%
1 год
21.06%
3 года*
0.74%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABYIX и PQTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		7.88%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		6.45%2.39%-2.88%-4.19%11.62%14.87%9.96%2.90%2.37%2.37%

Correlation

The correlation between ABYIX and PQTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г.

0.76

The correlation between ABYIX and PQTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с QCFNXABYIX с EQCHXABYIX с CSAAX
Часто сравнивают с PQTIX:
PQTIX с PQTPXPQTIX с GFIRXPQTIX с AQMNXPQTIX с QMHIXPQTIX с PSLDXPQTIX с LCSIXPQTIX с RSBT

Доходность на риск

ABYIX vs. PQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PQTIX
Ранг доходности на риск PQTIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABYIX c PQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABYIXPQTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.45

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.22

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

4.51

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

12.80

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABYIX vs. PQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABYIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABYIX и PQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABYIXPQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.45

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ABYIX и PQTIX

Максимальная просадка ABYIX за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки PQTIX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYIX и PQTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABYIXPQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-27.65%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-4.63%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-18.59%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-27.65%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.74%

-27.65%

+12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-10.89%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-9.27%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.62%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ABYIX и PQTIX

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class (PQTIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что ABYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABYIXPQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

6.62%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.69%

8.51%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

9.90%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

9.41%

-1.39%

Сравнение комиссий ABYIX и PQTIX

ABYIX берет комиссию в 1.79%, что несколько больше комиссии PQTIX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYIX и PQTIX

Дивидендная доходность ABYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PQTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.23%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%
PQTIX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%14.83%2.47%5.65%2.55%0.39%0.25%0.00%8.06%

Часто задаваемые вопросы

ABYIX and PQTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABYIX has higher volatility (2.10%) compared to PQTIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, ABYIX dropped -17.13% vs PQTIX's -27.65%.

PQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABYIX и PQTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор