Сравнение ABXB с ILS
ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABXB is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, ABXB returned 5.34% vs 7.67% for ILS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ABXB charges 0.62%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ABXB и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABXB показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
ABXB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABXB и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.19% | 7.56% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between ABXB and ILS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABXB vs. ILS — Ранг доходности на риск
ABXB
ILS
Сравнение ABXB c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABXB | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 13.93 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 46.57 | -41.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABXB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.79 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.90 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок ABXB и ILS
Максимальная просадка ABXB за все время составила -16.96%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABXB и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABXB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -1.56% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -0.55% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.25% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.17% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABXB и ILS
Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что ABXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABXB | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 1.69% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.77% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 3.38% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 3.38% | +2.06% |
Сравнение комиссий ABXB и ILS
ABXB берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABXB и ILS
Дивидендная доходность ABXB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABXB and ILS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABXB has higher volatility (0.98%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, ABXB dropped -16.96% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs 5.34% for ABXB. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.20% for ABXB.
They also come from different issuers: Abacus and Brookmont. Their fees differ too: 0.62% for ABXB and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABXB и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор