Сравнение ABVYX с UPDDX
ABVYX (AB Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ABVYX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ABVYX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABVYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.07%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 11.24%
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABVYX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABVYX AB Value Fund | 6.37% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between ABVYX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABVYX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ABVYX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABVYX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Value Fund (ABVYX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABVYX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABVYX и UPDDX
Максимальная просадка ABVYX за все время составила -64.02%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABVYX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABVYX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -10.77% | -53.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.57% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -6.73% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABVYX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABVYX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 29.12% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 29.12% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 29.12% | -10.28% |
Сравнение комиссий ABVYX и UPDDX
ABVYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABVYX и UPDDX
Дивидендная доходность ABVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABVYX AB Value Fund | 8.22% | 9.87% | 12.66% | 4.95% | 13.64% | 10.27% | 1.38% | 2.37% | 5.21% | 1.22% | 1.35% | 1.64% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABVYX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABVYX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор