PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Value Fund (ABVYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0189154059
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска29 мар. 2001 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ABVYX составляет 0.70%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABVYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Value Fund

Популярные сравнения: ABVYX с SPLG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
287.71%
404.73%
ABVYX (AB Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Value Fund показал доход в 11.04% с начала года и 24.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Value Fund составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.04%11.05%
1 месяц5.02%4.86%
6 месяцев18.39%17.50%
1 год24.87%27.37%
5 лет (среднегодовая)11.55%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.50%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABVYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.73%4.36%5.80%-4.17%11.04%
20239.16%-3.03%-0.39%1.37%-2.77%7.75%3.57%-2.43%-3.77%-3.35%7.79%4.75%18.81%
2022-1.53%-1.21%2.27%-5.18%2.10%-8.47%6.81%-1.26%-9.26%10.34%5.60%-5.10%-6.72%
2021-0.98%9.29%6.39%4.76%3.08%-2.47%0.43%1.82%-4.21%5.11%-3.29%5.40%27.26%
2020-2.60%-10.09%-17.91%11.86%3.40%-0.39%4.08%3.55%-3.43%-1.36%14.00%4.33%1.14%
20199.16%2.17%-0.89%2.62%-7.67%6.27%0.82%-3.67%4.94%1.41%1.72%2.71%20.19%
20183.65%-5.32%-2.40%0.13%0.45%0.71%2.11%0.75%-0.12%-5.96%1.72%-10.78%-14.92%
20171.04%2.68%-1.41%-0.41%0.48%0.68%2.50%-2.17%3.50%1.63%2.11%2.45%13.70%
2016-7.17%1.40%6.65%0.30%1.97%-2.01%2.66%0.59%-0.29%-2.36%8.00%1.84%11.24%
2015-4.52%5.32%-1.31%0.91%1.39%-1.51%0.21%-6.53%-3.49%7.62%-0.64%-4.16%-7.37%
2014-4.13%4.71%2.13%0.37%1.86%2.56%-1.99%4.58%-2.36%1.56%1.89%0.56%11.94%
20136.68%1.06%4.58%1.55%3.68%-0.43%5.65%-3.70%2.65%4.25%3.51%2.19%36.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABVYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABVYX, с текущим значением в 7878
ABVYX (AB Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ABVYX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVYX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVYX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVYX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVYX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Value Fund (ABVYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABVYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABVYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABVYX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABVYX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABVYX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABVYX, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.57

Коэффициент Шарпа

AB Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.05
2.49
ABVYX (AB Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.81$1.98$1.81$0.21$0.36$0.68$0.20$0.19$0.22$0.25$0.17

Дивидендный доход

4.46%4.95%13.64%10.27%1.38%2.37%5.21%1.22%1.35%1.64%1.77%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$1.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.22%
-0.21%
ABVYX (AB Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Value Fund показал максимальную просадку в 64.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1180 торговых сессий.

Текущая просадка AB Value Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.02%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.118013 нояб. 2013 г.1622
-40.42%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-29.97%24 мая 2002 г.959 окт. 2002 г.25414 окт. 2003 г.349
-20.95%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
-18.22%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Value Fund составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.48%
3.40%
ABVYX (AB Value Fund)
Benchmark (^GSPC)