Сравнение ABRZX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ABRZX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 2.59% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и JHAIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
ABRZX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
JHAIX
Сравнение ABRZX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.04 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | -0.00 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 0.03 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 0.09 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.04 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и JHAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и JHAIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и JHAIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -10.61% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.24% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -10.61% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -10.61% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.88% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.69% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.13% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и JHAIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.60% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 6.13% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 8.64% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 7.04% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 6.41% | +4.47% |