PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с UNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с UNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и UNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%3.27%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.58%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

UNAVX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-6.39%
1 год
0.95%
3 года*
0.98%
5 лет*
4.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с spyUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с SFHYXUNAVX с TTIFXUNAVX с GOIIXUNAVX с GPIFX

Сравнение комиссий ABRYX и UNAVX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.

UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

ABRYX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXUNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.17

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.28

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.05

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.11

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

0.34

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXUNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.17

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между ABRYX и UNAVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и UNAVX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и UNAVX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и UNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXUNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-30.05%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.89%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-7.89%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.66%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.72%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.60%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и UNAVX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXUNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.66%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.74%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

5.55%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

7.83%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

12.93%

-2.05%