PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -2.39%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с BDMIXABRSX с GTAPXABRSX с PWLIXABRSX с QAMNXABRSX с SAOAX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий ABRSX и NLSIX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

ABRSX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.75

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.15

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.93

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

3.48

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.75

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.92

-0.80

Корреляция

Корреляция между ABRSX и NLSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и NLSIX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и NLSIX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-14.75%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-4.39%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-10.79%

-33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

-3.16%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-2.03%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

1.17%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и NLSIX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

2.36%

+11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

3.63%

+14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

6.46%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

6.65%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

7.31%

+29.18%