PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRSX с CRIHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ABRSX (ABR 50/50 Volatility Fund) and CRIHX (CRM Long/Short Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, ABRSX returned 5.46%/yr vs 6.69%/yr for CRIHX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRSX charges 2.00%/yr vs 1.60%/yr for CRIHX.

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью 12.61%.

ABRSX

1 день
-1.32%
1 месяц
2.87%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.88%
1 год
22.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

CRIHX

1 день
-1.18%
1 месяц
3.40%
С начала года
12.61%
6 месяцев
11.47%
1 год
18.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRSX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		2.63%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		12.61%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%-0.44%

Correlation

The correlation between ABRSX and CRIHX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.57

The correlation between ABRSX and CRIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с ABRVXABRSX с LSEIXABRSX с ASILXABRSX с JAKVXABRSX с GTAPXABRSX с BTPIX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SNOIXCRIHX с SAOAXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIXCRIHX с SPY

Доходность на риск

ABRSX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRSXCRIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.46

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.25

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.23

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

6.84

-1.18

ABRSX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRIHX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и CRIHX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и CRIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRSXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-21.33%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-9.07%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-15.87%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-15.87%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.18%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-4.11%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.96%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и CRIHX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) имеют волатильность 5.98% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRSXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.87%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.24%

10.45%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

13.85%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

11.30%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

11.17%

+24.98%

Сравнение комиссий ABRSX и CRIHX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии CRIHX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и CRIHX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.62%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ABRSX and CRIHX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRSX has higher volatility (5.98%) compared to CRIHX (5.87%). In terms of maximum drawdown, ABRSX dropped -49.78% vs CRIHX's -21.33%.

CRIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRSX и CRIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор