PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с DSFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABNFX с DSFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ABNFX (American Funds The Bond Fund of America® Class F-2) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, ABNFX returned -0.01%/yr vs 0.47%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ABNFX charges 0.35%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и DSFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 1.20%.

ABNFX

1 день
0.44%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.25%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.90%

DSFIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.52%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABNFX и DSFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		0.37%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		1.20%6.80%1.81%7.18%-13.07%-2.19%9.26%9.83%-0.32%3.24%

Correlation

The correlation between ABNFX and DSFIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between ABNFX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

DFA Social Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с SCHZABNFX с FIPDXABNFX с IUSBABNFX с FBNDX
Часто сравнивают с DSFIX:
DSFIX с MCDWXDSFIX с FSMOXDSFIX с LSSAXDSFIX с DUTMXDSFIX с JLGMXDSFIX с DFSTXDSFIX с QDIBX

Доходность на риск

ABNFX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DSFIX
Ранг доходности на риск DSFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSFIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABNFXDSFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.19

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.77

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

4.75

-0.93

ABNFX vs. DSFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSFIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и DSFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и DSFIX

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и DSFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABNFXDSFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-18.94%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.66%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-4.70%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.87%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.65%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.64%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.98%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и DSFIX

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABNFXDSFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.20%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.94%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

5.79%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

4.95%

-0.05%

Сравнение комиссий ABNFX и DSFIX

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DSFIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и DSFIX

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DSFIX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.37%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
DSFIX
DFA Social Fixed Income Portfolio		4.10%3.61%3.95%3.28%2.54%2.70%2.22%2.58%2.56%1.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABNFX and DSFIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABNFX has higher volatility (1.27%) compared to DSFIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, ABNFX dropped -17.69% vs DSFIX's -18.94%.

DSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABNFX и DSFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор