PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с ABXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLS с ABXB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ABXB is a Nontraditional Bonds fund tracking the Abacus Flexible Bond Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 5.34% for ABXB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for ABXB.

Доходность

Сравнение доходности ABLS и ABXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ABXB с доходностью 0.19%.

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и ABXB

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		0.19%7.73%

Correlation

The correlation between ABLS and ABXB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с ABFLABLS с SIXSABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM
Часто сравнивают с ABXB:
ABXB с ABLGABXB с AMAXABXB с ILSABXB с ABFLABXB с ABHYABXB с ABLDABXB с AGZD

Доходность на риск

ABLS vs. ABXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c ABXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSABXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
1.54

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.18

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

1.56

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

5.28

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. ABXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ABXB равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и ABXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSABXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.54

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.24

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ABLS и ABXB

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ABXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLSABXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-16.96%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-3.43%

-12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.60%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-5.73%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

1.01%

+4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и ABXB

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLSABXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.98%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

2.74%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

3.48%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

5.59%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

5.44%

+15.81%

Сравнение комиссий ABLS и ABXB

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABXB в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и ABXB

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности ABXB в 5.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF		5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ABLS and ABXB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ABXB's -16.96%.

On 1-year performance, ABXB leads with 5.34% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABXB has performed better with a 5.34% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for ABXB.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 5.20% for ABXB.

ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ABXB is Nontraditional Bonds. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ABXB tracks Abacus Flexible Bond Leaders Index. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.62% for ABXB.

ABXB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и ABXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор