PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-2.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALMAXABLOX с ALVOX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий ABLOX и FRGAX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.93

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.74

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.96

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.27

-0.80

Корреляция

Корреляция между ABLOX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и FRGAX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и FRGAX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-11.77%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.53%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-1.62%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.87%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и FRGAX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.51%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.04%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

12.09%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

10.33%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

10.33%

+1.53%