PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLG с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLG и SPDW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
-3.95%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%.


ABLG

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.07%
3 года*
6.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF International Leaders ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий ABLG и SPDW

ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.


Доходность на риск

ABLG vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLGSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.80

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.46

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.77

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

10.76

-8.19

ABLG vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLGSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.80

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABLG и SPDW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и SPDW

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SPDW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
2.65%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок ABLG и SPDW

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и SPDW.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLGSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-60.02%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-11.55%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-30.21%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-7.11%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-13.01%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и SPDW

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.95% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLGSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

11.62%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.61%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.27%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

17.16%

+1.66%