Сравнение ABLG с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
ABLG и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLG и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLG и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
ABLG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLG и DWX
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
ABLG vs. DWX — Ранг доходности на риск
ABLG
DWX
Сравнение ABLG c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.96 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.58 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.90 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.97 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.96 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.12 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ABLG и DWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и DWX
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и DWX
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -66.86% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -8.59% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -26.96% | -7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.51% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -14.23% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.27% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и DWX
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLG | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 5.07% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 8.13% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 12.53% | +7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 12.13% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 15.21% | +3.61% |