Сравнение ABLD с ABOT
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 9.71%/yr vs 16.39%/yr for ABOT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и ABOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у ABOT с доходностью 4.07%.
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и ABOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 2.94% |
Correlation
The correlation between ABLD and ABOT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ABLD and ABOT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. ABOT — Ранг доходности на риск
ABLD
ABOT
Сравнение ABLD c ABOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | ABOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.31 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 0.71 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и ABOT
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки ABOT в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -29.71% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -21.54% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -22.72% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -2.91% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.41% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 9.24% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и ABOT
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 2.91%, в то время как у Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | ABOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.55% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 15.72% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 18.44% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.83% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 19.72% | -2.31% |
Сравнение комиссий ABLD и ABOT
И ABLD, и ABOT имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и ABOT
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ABOT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and ABOT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABOT has higher volatility (5.55%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs ABOT's -29.71%.
On 3-year performance, ABOT leads with 16.39% vs 9.71% for ABLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABOT has performed better with a 16.39% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD and ABOT have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLD has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.33% for ABOT.
ABLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABOT is Large Cap Growth Equities. ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index.
ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и ABOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор