Сравнение ABIYX с FAOSX
ABIYX (AB International Value Fund) and FAOSX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ABIYX returned 11.65%/yr vs 3.50%/yr for FAOSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABIYX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for FAOSX.
Доходность
Сравнение доходности ABIYX и FAOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABIYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.26%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 8.37%
FAOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIYX и FAOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 10.25% | 42.41% | 4.89% | 15.24% | -10.62% | 11.07% | 2.22% | 16.83% | -23.04% | 20.15% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 0.00% | 15.36% | 5.06% | 20.52% | -24.31% | 19.42% | 15.17% | 27.96% | -14.73% | 26.25% |
Correlation
The correlation between ABIYX and FAOSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ABIYX and FAOSX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIYX vs. FAOSX — Ранг доходности на риск
ABIYX
FAOSX
Сравнение ABIYX c FAOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Value Fund (ABIYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIYX | FAOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.39 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -0.60 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIYX и FAOSX
Максимальная просадка ABIYX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FAOSX в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIYX и FAOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIYX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -36.24% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -7.26% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.97% | -13.96% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.91% | -36.24% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -5.86% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -7.91% | -15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.36% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIYX и FAOSX
AB International Value Fund (ABIYX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z (FAOSX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ABIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIYX | FAOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 0.00% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 1.50% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 8.17% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 16.68% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.59% | +0.71% |
Сравнение комиссий ABIYX и FAOSX
ABIYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAOSX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIYX и FAOSX
Дивидендная доходность ABIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FAOSX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIYX AB International Value Fund | 2.62% | 2.88% | 10.15% | 1.38% | 1.39% | 2.78% | 0.92% | 1.31% | 0.52% | 2.02% | 0.34% | 1.69% |
FAOSX Fidelity Advisor Overseas Fund Class Z | 8.67% | 8.67% | 1.80% | 1.12% | 0.85% | 2.07% | 0.00% | 1.70% | 5.30% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABIYX and FAOSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABIYX has higher volatility (3.96%) compared to FAOSX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABIYX dropped -69.72% vs FAOSX's -36.24%.
ABIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIYX и FAOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор