Сравнение ABIG с GXLC
ABIG (Argent Large Cap ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABIG is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
ABIG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 4.77% | 1.79% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ABIG and GXLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ABIG
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABIG c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABIG | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABIG и GXLC
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -9.08% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -3.05% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.54% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 13.85% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.85% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.85% | +2.94% |
Сравнение комиссий ABIG и GXLC
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и GXLC
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ABIG and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Argent and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор