Сравнение ABIG с ALIL
ABIG (Argent Large Cap ETF) and ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while ALIL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Argent. Both are actively managed. Over the past year, ABIG returned 18.30% vs 12.05% for ALIL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.74%/yr for ALIL.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и ALIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у ALIL с доходностью 7.70%.
ABIG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и ALIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 6.46% | 16.95% |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
Correlation
The correlation between ABIG and ALIL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between ABIG and ALIL has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. ALIL — Ранг доходности на риск
ABIG
ALIL
Сравнение ABIG c ALIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и Argent Focused Small Cap ETF (ALIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | ALIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 2.80 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.69 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и ALIL
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки ALIL в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и ALIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -12.60% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.60% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.32% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -3.18% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 4.32% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и ALIL
Текущая волатильность для Argent Large Cap ETF (ABIG) составляет 3.39%, в то время как у Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что ABIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.63% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 13.50% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 18.50% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.92% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.92% | -4.60% |
Сравнение комиссий ABIG и ALIL
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALIL в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и ALIL
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ALIL в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and ALIL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to ABIG (3.39%). In terms of maximum drawdown, ABIG dropped -13.70% vs ALIL's -12.60%.
On 1-year performance, ABIG leads with 18.30% vs 12.05% for ALIL. On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABIG has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABIG has performed better with a 18.30% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
ALIL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.09% for ABIG.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALIL is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.74% for ALIL.
ABIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и ALIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор