Сравнение ABI с VGMS
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности ABI и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.29%.
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 4.33% |
Correlation
The correlation between ABI and VGMS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABI c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.97 | 2.18 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок ABI и VGMS
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -2.46% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.16% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.31% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 3.21% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.21% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 3.21% | -1.94% |
Сравнение комиссий ABI и VGMS
ABI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и VGMS
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что сопоставимо с доходностью VGMS в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and VGMS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 5.15% for VGMS.
They also come from different issuers: VictoryShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для ABI и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор