Сравнение ABI с OGSP
ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) and OGSP (Obra High Grade Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, ABI returned 5.13% vs 5.42% for OGSP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ABI charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for OGSP.
Доходность
Сравнение доходности ABI и OGSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABI показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у OGSP с доходностью 2.15%.
ABI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OGSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABI и OGSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.02% | 2.05% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 2.15% | 3.20% |
Correlation
The correlation between ABI and OGSP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABI vs. OGSP — Ранг доходности на риск
ABI
OGSP
Сравнение ABI c OGSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABI | OGSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 2.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 10.97 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 33.53 | -17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABI и OGSP
Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что больше максимальной просадки OGSP в -0.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и OGSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABI | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.95% | -0.82% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -0.50% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.10% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.16% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABI и OGSP
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABI | OGSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.68% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.91% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.91% | -0.64% |
Сравнение комиссий ABI и OGSP
ABI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OGSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABI и OGSP
Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности OGSP в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.68% | 3.01% | 0.00% |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 5.83% | 5.88% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
ABI and OGSP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGSP has higher volatility (0.33%) compared to ABI (0.33%). In terms of maximum drawdown, ABI dropped -0.95% vs OGSP's -0.82%.
On 1-year performance, OGSP leads with 5.42% vs 5.13% for ABI. On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OGSP has performed better with a 5.42% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for OGSP.
OGSP has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 5.68% for ABI.
They also come from different issuers: VictoryShares and Obra. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.90% for OGSP.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABI и OGSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор