PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABI с CARY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABI и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABI показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.84%.


ABI

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CARY

1 день
0.10%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.20%
1 год
6.99%
3 года*
7.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABI и CARY


Correlation

The correlation between ABI and CARY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

ABI vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABI

CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABI c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ABI vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABICARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.97

2.65

+1.31

Просадки

Сравнение просадок ABI и CARY

Максимальная просадка ABI за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABI и CARY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABICARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-1.96%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.32%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABI и CARY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABICARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

1.76%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

2.73%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

2.73%

-1.46%

Сравнение комиссий ABI и CARY

ABI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABI и CARY

Дивидендная доходность ABI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CARY в 5.93%


ПозицияTTM2025202420232022
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
5.18%3.01%0.00%0.00%0.00%
CARY
Angel Oak Income ETF
5.93%6.13%6.10%6.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы


ABI and CARY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ABI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ABI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.

CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 5.18% for ABI.

They also come from different issuers: VictoryShares and Angel Oak. Their fees differ too: 0.65% for ABI and 0.80% for CARY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABI и CARY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор