Сравнение ABHY с VPC
ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. ABHY is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 5 years, ABHY returned 1.14%/yr vs 1.43%/yr for VPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ABHY charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности ABHY и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABHY показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -8.10%.
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -11.13%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABHY и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 8.73% | 4.69% | 7.79% | -14.49% | 1.30% | 0.87% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -8.10% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -1.10% |
Correlation
The correlation between ABHY and VPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABHY vs. VPC — Ранг доходности на риск
ABHY
VPC
Сравнение ABHY c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABHY | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.49 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -0.97 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABHY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.85 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ABHY и VPC
Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABHY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.96% | -53.45% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -22.76% | +19.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -24.86% | +21.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -24.86% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -18.60% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -7.68% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 11.50% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABHY и VPC
Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 0.97%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABHY | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.62% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 10.94% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 13.23% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 13.52% | -7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 20.56% | -15.12% |
Сравнение комиссий ABHY и VPC
ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABHY и VPC
Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VPC в 17.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.08% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
ABHY and VPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.62%) compared to ABHY (0.97%). In terms of maximum drawdown, ABHY dropped -16.96% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, VPC leads with 1.43% vs 1.14% for ABHY. On fees, ABHY is cheaper at 0.63% per year. On volatility, ABHY has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPC has performed better with a 1.43% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABHY is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 5.19% for ABHY.
They also come from different issuers: Abacus and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.63% for ABHY and 0.75% for VPC.
ABHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABHY и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор