PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABHY с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABHY с GOLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY).

ABHY и GOLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus. GOLY - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold-Backed Bond Index. Фонд был запущен 17 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABHY и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABHY и GOLY

2026 (YTD)20252024202320222021
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%8.73%4.69%7.79%-14.49%1.05%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-11.63%57.98%19.82%12.74%-19.96%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, ABHY показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -11.63%.

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

GOLY

1 день
3.57%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-11.63%
6 месяцев
-3.79%
1 год
18.49%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus Tactical High Yield ETF

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FTBDABHY с FIAXABHY с ILS
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPYGOLY с ICVT

Сравнение комиссий ABHY и GOLY

ABHY берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.

GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF

Доходность на риск

ABHY vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABHY c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABHYGOLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.55

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.90

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.70

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

2.74

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABHY vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABHY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABHY и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABHYGOLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.18

Корреляция

Корреляция между ABHY и GOLY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABHY и GOLY

Дивидендная доходность ABHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности GOLY в 8.77%

TTM202520242023202220212020
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		8.77%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABHY и GOLY

Максимальная просадка ABHY за все время составила -16.96%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABHY и GOLY.

Загрузка...

Показатели просадок

ABHYGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.96%

-35.99%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-27.42%

+23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-23.75%

+21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-11.33%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

6.96%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABHY и GOLY

Текущая волатильность для Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY) составляет 2.06%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ABHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABHYGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

13.29%

-11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

29.56%

-26.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

33.56%

-29.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

21.95%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

21.95%

-16.45%