Сравнение ABFL с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
ABFL и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ABFL и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABFL и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 27.07% | -18.88% | 19.53% | 9.72% | 26.60% | -7.78% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.
ABFL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABFL и USPX
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
ABFL vs. USPX — Ранг доходности на риск
ABFL
USPX
Сравнение ABFL c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABFL | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.97 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABFL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABFL и USPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и USPX
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок ABFL и USPX
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABFL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -31.21% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.48% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -24.60% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -5.81% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.51% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.63% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и USPX
Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABFL | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.37% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.73% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.75% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.15% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.98% | +2.79% |