PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABFL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ABFL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью 5.54%.


ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и PSMD


2026 (YTD)202520242023202220212020
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%0.75%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Correlation

The correlation between ABFL and PSMD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between ABFL and PSMD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Leaders ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

ABFL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABFLPSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.43

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

18.22

-8.81

ABFL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABFLPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ABFL и PSMD

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и PSMD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABFLPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-11.96%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.42%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-10.70%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-11.96%

-9.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.66%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.83%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и PSMD

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABFLPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.85%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

4.42%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

5.62%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

8.60%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.47%

+10.24%

Сравнение комиссий ABFL и PSMD

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и PSMD

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ABFL and PSMD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs PSMD's -11.96%.

On 5-year performance, ABFL leads with 12.77% vs 9.26% for PSMD. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 12.77% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for PSMD.

They also come from different issuers: Abacus and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.75% for PSMD.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и PSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор