Сравнение ABFL с GXLC
ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности ABFL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABFL показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
ABFL
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABFL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 16.11% | -1.38% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between ABFL and GXLC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABFL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
ABFL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ABFL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABFL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABFL и GXLC
Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABFL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -9.08% | -25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -3.05% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.54% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABFL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABFL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 13.85% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 13.85% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 13.85% | +4.91% |
Сравнение комиссий ABFL и GXLC
ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABFL и GXLC
Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.54% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABFL and GXLC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.54% for ABFL.
They also come from different issuers: Abacus and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для ABFL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор