Сравнение ABEQ с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
ABEQ и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 3.29% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и DFRA
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
ABEQ vs. DFRA — Ранг доходности на риск
ABEQ
DFRA
Сравнение ABEQ c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.12 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.52 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и DFRA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и DFRA
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и DFRA
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -19.35% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -14.67% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.53% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -3.91% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.63% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и DFRA
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 6.81% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.88% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 18.56% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.59% | -6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.59% | -3.61% |