PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции ABEMX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.39% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий ABEMX и LZEMX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

ABEMX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.95

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.72

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.57

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.86

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

14.21

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.95

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между ABEMX и LZEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и LZEMX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и LZEMX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-60.08%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.42%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-30.55%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-44.08%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.04%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-16.71%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.89%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и LZEMX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.23%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

9.72%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

14.30%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

14.11%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.34%

+2.08%