PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%29.53%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с AVEMABEMX с VXUS
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий ABEMX и FERGX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.86

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.45

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

9.03

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между ABEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и FERGX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и FERGX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-39.27%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.32%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-37.18%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-10.52%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-14.56%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и FERGX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.71% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

9.62%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.68%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

17.94%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.84%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.85%

+0.57%