Сравнение ABEMX с FAX

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ABEMX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 2.85% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABEMX и FAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности FAX в 13.70%

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и FAX.

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.