Сравнение ABEMX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEMX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEMX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 2.90% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции ABEMX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.66% соответственно.
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
EITEX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 27.63%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEMX и EITEX
ABEMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
ABEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
ABEMX
EITEX
Сравнение ABEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEMX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.31 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.92 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.81 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.67 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между ABEMX и EITEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEMX и EITEX
Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности EITEX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.64% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ABEMX и EITEX
Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.52% | -61.70% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.88% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.56% | -25.99% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -43.10% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -8.22% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -14.00% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.60% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEMX и EITEX
abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEMX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.71% | 5.94% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 8.93% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.36% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 12.08% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 13.69% | +4.73% |