PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		2.61%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, ABEMX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ABEMX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 6.92% соответственно.

ABEMX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.89%
1 год
34.20%
3 года*
12.68%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.73%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с SPYABEMX с GLDMABEMX с AVXCABEMX с AVEMABEMX с ADVDXABEMX с VXUS
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий ABEMX и EFEIX

ABEMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund

Доходность на риск

ABEMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.24

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

4.25

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEMX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.37

-0.06

Корреляция

Корреляция между ABEMX и EFEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEMX и EFEIX

Дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		5.95%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEMX и EFEIX

Максимальная просадка ABEMX за все время составила -54.52%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.52%

-40.50%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.62%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.56%

-20.83%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-40.50%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-9.90%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-12.38%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEMX и EFEIX

abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что ABEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

6.55%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

8.95%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

12.38%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

9.72%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

10.94%

+7.48%