Сравнение ABDN.L с SHEL
ABDN.L (Abrdn plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. ABDN.L operates in Asset Management (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ABDN.L returned 4.14%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABDN.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABDN.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABDN.L показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции ABDN.L уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 4.14% против 10.92% соответственно.
ABDN.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 28.94%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 4.14%
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам ABDN.L и SHEL
Correlation
The correlation between ABDN.L and SHEL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between ABDN.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABDN.L:
£0.70
SHEL:
$6.39
ABDN.L:
3.47
SHEL:
13.40
ABDN.L:
0.00
SHEL:
0.67
ABDN.L:
0.69
SHEL:
0.94
ABDN.L:
£3.20B
SHEL:
$266.82B
ABDN.L:
£3.05B
SHEL:
$41.65B
ABDN.L:
£796.00M
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABDN.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
ABDN.L
SHEL
Сравнение ABDN.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn plc (ABDN.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABDN.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.05 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.46 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABDN.L и SHEL
Максимальная просадка ABDN.L за все время составила -64.13%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABDN.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABDN.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -67.04% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.00% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.10% | -18.89% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -20.17% | -30.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | -67.04% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -8.93% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.92% | -13.34% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABDN.L и SHEL
Abrdn plc (ABDN.L) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ABDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABDN.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 5.63% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 17.39% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 21.20% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 24.17% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 29.95% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABDN.L и SHEL
Дивидендная доходность ABDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SHEL в 3.45%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABDN.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABDN.L and SHEL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABDN.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор