Сравнение ABCL с NTLA
ABCL (AbCellera Biologics Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ABCL returned -18.31%/yr vs -38.54%/yr for NTLA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABCL и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCL показывает доходность 80.12%, что значительно выше, чем у NTLA с доходностью 31.92%.
ABCL
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- 21.02%
- 6 месяцев
- 47.37%
- С начала года
- 80.12%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- -9.05%
- 1 месяц
- -18.49%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 31.92%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- -35.47%
- 5 лет*
- -38.54%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам ABCL и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 80.12% | 16.72% | -48.69% | -43.63% | -29.16% | -64.46% | -34.03% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 31.92% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | -2.61% |
Correlation
The correlation between ABCL and NTLA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between ABCL and NTLA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABCL:
$1.88B
NTLA:
$1.33B
ABCL:
-$0.48
NTLA:
-$3.51
ABCL:
23.35
NTLA:
20.16
ABCL:
1.99
NTLA:
2.26
ABCL:
$79.21M
NTLA:
$66.09M
ABCL:
$70.89M
NTLA:
-$33.92M
ABCL:
-$166.07M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCL vs. NTLA — Ранг доходности на риск
ABCL
NTLA
Сравнение ABCL c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCL | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.01 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.02 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCL и NTLA
Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.84%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -96.45% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.94% | -71.27% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.72% | -86.23% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.96% | -96.45% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -93.29% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.21% | -57.40% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 47.69% | -17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCL и NTLA
AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 20.48%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.37% | 20.48% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.10% | 59.89% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.15% | 99.06% | -19.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.54% | 78.09% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 78.86% | -8.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCL и NTLA
Ни ABCL, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABCL и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABCL and NTLA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCL has higher volatility (27.37%) compared to NTLA (20.48%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.84% vs NTLA's -96.45%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCL и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор