Сравнение ABAT с GSIB
ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) is a stock, while GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) is Financials Equities fund actively managed by Themes. Over the past year, ABAT returned 144.59% vs 42.41% for GSIB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABAT и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABAT показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
ABAT
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 144.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABAT и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 8.38% | 35.77% | -47.55% | -7.50% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ABAT and GSIB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABAT vs. GSIB — Ранг доходности на риск
ABAT
GSIB
Сравнение ABAT c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABAT | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 3.07 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.80 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABAT | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.47 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 2.35 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок ABAT и GSIB
Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABAT | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -17.71% | -75.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -13.90% | -63.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.05% | -1.07% | -66.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.66% | -2.06% | -74.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.04% | 3.94% | +50.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABAT и GSIB
American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) имеет более высокую волатильность в 28.19% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ABAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABAT | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.19% | 5.26% | +22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.77% | 13.97% | +50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.62% | 17.24% | +110.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.55% | 18.45% | +103.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.55% | 18.45% | +103.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABAT и GSIB
ABAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
ABAT and GSIB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABAT has higher volatility (28.19%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, ABAT dropped -93.18% vs GSIB's -17.71%.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABAT и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор