Сравнение AAUTX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AAUTX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAUTX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 2.50% | 19.31% | 21.28% | 12.63% | -4.89% | 31.65% | 4.31% | 23.66% | -8.82% | 12.59% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AAUTX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции AAUTX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.41% соответственно.
AAUTX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 12.04%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAUTX и VIHAX
AAUTX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
AAUTX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
AAUTX
VIHAX
Сравнение AAUTX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUTX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.32 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.96 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.01 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 12.38 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.32 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAUTX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUTX и VIHAX
Дивидендная доходность AAUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUTX Thrivent Large Cap Value Fund | 5.15% | 5.28% | 16.25% | 3.22% | 6.12% | 7.62% | 6.33% | 1.52% | 7.44% | 1.08% | 1.18% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок AAUTX и VIHAX
Максимальная просадка AAUTX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUTX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAUTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -38.80% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.66% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -23.92% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -38.80% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.64% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -6.09% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.59% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUTX и VIHAX
Текущая волатильность для Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что AAUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAUTX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.16% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 9.08% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 14.29% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 13.69% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 15.92% | +1.90% |