Сравнение AAUM с XLF
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds. AAUM is actively managed, while XLF is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -4.02%.
AAUM
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам AAUM и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -17.45% | 1.19% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.02% | 2.94% |
Correlation
The correlation between AAUM and XLF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. XLF — Ранг доходности на риск
AAUM
XLF
Сравнение AAUM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 0.21 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и XLF
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -82.69% | +54.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -6.79% | -15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -20.02% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и XLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 14.62% | +13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 18.65% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 22.17% | +5.76% |
Сравнение комиссий AAUM и XLF
AAUM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и XLF
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности XLF в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.91% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and XLF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for AAUM.
XLF has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.91% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор