Сравнение AAUB с FDRR
AAUB (Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Blend Equities funds. AAUB is actively managed, while FDRR is passively managed. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAUB charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности AAUB и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAUB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- 12.92%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $529.43K | $529.43K | $529.43K | |
| $1.12M | $1.06M | $1.10M |
Сравнение доходности по годам AAUB и FDRR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 3.59% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 4.09% |
Correlation
The correlation between AAUB and FDRR is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUB vs. FDRR — Ранг доходности на риск
AAUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDRR
Сравнение AAUB c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF (AAUB) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAUB | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAUB и FDRR
Максимальная просадка AAUB за все время составила -2.77%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUB и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUB | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.77% | -36.52% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -3.96% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUB и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUB | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 11.42% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.01% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.80% | +4.74% |
Сравнение комиссий AAUB и FDRR
AAUB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDRR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUB и FDRR
AAUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUB Alpha Architect U.S. Equity 4 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.02% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AAUB and FDRR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FDRR.
FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for AAUB.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for AAUB and 0.15% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для AAUB и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор