Сравнение AASMX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
AASMX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AASMX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASMX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | -0.47% | 2.13% | 13.02% | 12.20% | -11.24% | 23.82% | 22.48% | 27.55% | -10.77% | 11.70% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AASMX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AASMX имеют среднегодовую доходность 10.21%, а акции AZBIX немного впереди с 10.62%.
AASMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 10.21%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASMX и AZBIX
AASMX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
AASMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
AASMX
AZBIX
Сравнение AASMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASMX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.66 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.85 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 6.82 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AASMX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASMX и AZBIX
Дивидендная доходность AASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASMX Thrivent Small Cap Stock Fund | 3.15% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% | 0.00% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок AASMX и AZBIX
Максимальная просадка AASMX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASMX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -40.80% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -11.76% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -29.85% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -40.80% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.35% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -7.80% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.19% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASMX и AZBIX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.11% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 7.23% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.00% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.97% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.54% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.31% | +1.31% |